コモディティ・インデックスα_詳細 | アストマックス投信投資顧問株式会社

・ファンド名称		コモディティ・インデックスα／コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ

・設定日		平成24年1月24日＜コモディティ・インデックスα＞平成24年3月29日＜コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ＞

・信託金限度額		1,050億円

・信託期間		平成29年1月16日までとします。

・決算日		原則として毎年１月15日および７月15日。当該日が休日の場合は翌営業日とします。

・収益分配		原則として年２回の決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行ないます。当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。

・買付申込日		原則として販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。ただし「コモディティ・インデックスα」については、ニューヨーク証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合は、原則として申込みを受付けないものとします。申込みの受付は午後3時までとします。

・買付価額（１万口当たり）		買付申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・買付単位		最低単位を１円単位または１口単位として販売会社が定める単位とします。「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。
・買付単位
・換金申込日		原則として販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。ただし「コモディティ・インデックスα」については、ニューヨーク証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合は、原則として申込みを受付けないものとします。申込みの受付は午後3時までとします。

・換金価額（１万口当たり）		換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・換金代金		換金申込受付日から起算して６営業日目から販売会社でお支払いします。

・委託会社		アストマックス投信投資顧問株式会社

・投資顧問会社		ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク

・受託会社		株式会社りそな銀行

大和証券株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第108号
日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
Tel.0120-010101　（平日8:00～19:00、土・日・祝日9:00～17:00）

http://www.daiwa.jp

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。

【当ファンドの主なリスク】

当ファンドは、主に商品先物取引（「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」を除きます。）および公社債を投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資家の皆様に帰属します。投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。なお、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです。

＜コモディティ・インデックスα＞
	商品先物取引による運用に伴うリスク商品先物の取引価格は、様々な要因（商品の需給関係の変化、天候、貿易動向、為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、技術発展等）に基づき変動します（個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく下落し、投資元本を下回ることがあります。また、当ファンドは株式会社東京商品取引所に上場している商品先物を主たる投資対象としていますので、ファンドの基準価額は国際的な商品市況全体の値動きを反映しない可能性があります。その他、商品先物取引が基準価額に影響を与える要因については、「追加的記載事項」をご参照ください。
	公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行となった場合、またはその可能性が予想される場合には、当該公社債の価格は大きく下落します。当ファンドが組入れている公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、ハイ・イールド債券の市場規模が小さく、取引量が少ない場合等には機動的に売買できない場合があります。流動性の低さなどから本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあり、価格の変動性が大きくなる傾向もあります。
	為替リスク当ファンドにおいては、外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、外国為替予約取引等を用いて為替ヘッジを行ないますが、想定したほどヘッジ効果があがらない場合があり、基準価額に影響を及ぼすことがあります。また、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額に影響を及ぼす場合があります。
	カントリー・リスク投資対象国・地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、運用の基本方針に沿った運用を行なうことが困難となることがあります。
	当ファンドの資産配分に係るリスク当ファンドの基本的な資産配分においては、商品先物取引の買建玉の時価総額と保有する米ドル建てのハイ・イールド債券の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額の170％程度となります。そのため、商品先物取引価格と米ドル建てのハイ・イールド債券の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。
	その他解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため、商品先物の建玉の解消や組入証券の売却を行なわなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては、市場実勢から期待される価格で売却等ができないこともあります。この場合、基準価額にマイナスの影響を及ぼすことが考えられます。

＜コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ＞
	公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行となった場合、またはその可能性が予想される場合には、当該公社債の価格は大きく下落します。当ファンドが組入れている公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
	その他解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため、組入証券の売却を行なわなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては、市場実勢から期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額にマイナスの影響を及ぼすことが考えられます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されているものではありません。

■　その他の留意点

クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■　リスクの管理体制

信託財産における運用リスクについては、運用部門責任者およびファンド・マネージャーが常時モニターし、協議、点検を行なっています。リーガル・コンプライアンス部門においては、法令および信託約款等の遵守状況を日々チェックしています。これらの結果は、代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で構成される月次の運用委員会に報告されており、同委員会でも運用状況の点検が行なわれています。

【手数料等について】

○お客様に直接ご負担いただく費用

買付時手数料	買付価額に、3.24％（税抜3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
スイッチング手数料	購入金額に0.54%（税込）の率を乗じて得た額とします。「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」へのスイッチングによる購入について、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額	ありません。

○保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用
（信託報酬）

＜コモディティ・インデックスα＞
純資産総額に対し、年2.376%（税抜年2.20%）とします。

＜コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ＞
純資産総額に対し、年0.972%（税抜年0.9%）を上限として各月毎に決定される率とします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、前月の最終5営業日における無担保コール翌日物金利の平均値に0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。

その他の費用・手数料

① 法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1％の率を上限として乗じて得た額です。これらの報酬等は、信託報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から支払われます。
② 商品先物や有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客様の保有期間中、その都度信託財産中から支払われます。これらの費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※費用の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【追加的記載事項】

■　「コモディティ・インデックスα」の商品先物取引による運用に伴うリスク

「投資リスク」のうち、「コモディティ・インデックスα」の商品先物取引による運用に伴うリスクに記載した要因以外の基準価額に影響を与える要因
・市場の流動性の低下、投機家の参入および政府の規制・介入等の様々な要因により、影響を受けることが　あります。流動性の低下等により、価格が著しく不安定となる場合や、売買の際に大きく変動することがあります。
・取引所が定める値幅制限等の規制により、不利な価格で取引を行なわなければならないことがあります。
・価格の低い期近の先物を価格の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性があります。

■　「コモディティ・インデックスα」の商品先物取引の投資成果がＡＭＣＩの動きに連動しない要因について

「コモディティ・インデックスα」の商品先物取引の運用においては、アストマックス・コモディティ・インデックス（ＡＭＣＩ）に「概ね連動する投資成果」を目指しますが、主として以下の要因等により、「概ね連動する投資成果」が達成できない場合がありますので、ご留意ください。
・設定当初、ポートフォリオの構築に一定の日数を要する場合
・大幅な変動や急激な変動、流動性の低下などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
・商品先物取引の最低取引単位の影響
・商品先物取引のロールオーバー（期近の取引を決済し、期先の取引へ乗換える）時に発生する売買委託手数料等の負担や限月間の価格差（スプレッド）による影響
・商品先物取引の売買委託手数料等の負担
・ＡＭＣＩの構成銘柄およびその構成比率と当ファンドの構成銘柄およびその構成比率が一致しない場合
・ＡＭＣＩの算出に使用する商品先物取引価格と当ファンドにおける商品先物取引の約定価格、当ファンドの基準価額の算出に使用する商品先物取引価格が一致しない場合
・ＡＭＣＩの構成銘柄の入替えおよび算出方法の変更があり、それらが当ファンドの運用に反映されるまでの影響
上記以外にも、運用目標が達成できない場合があります。なお、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、信託財産を保全するため商品先物取引の建玉を縮小もしくは全て決済する場合があります。その場合、基準価額は、商品先物取引価格の値動きの影響を受けにくくなること、もしくは受けなくなることが想定されます。

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上記は情報の提供を目的として、当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、受益者の皆様に帰属します。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社において目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、目論見書の記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。